BONDMDURATION
Descrizione
Restituisce la durata modificata di un titolo a tasso fisso. Per la durata Macaulay, utilizzare DURATION() o BONDDURATION().
Sintassi
BONDMDURATION(
settlement
,
maturity
,
coupon
,
yield
,
frequency
, [
basis
])
- settlement: la data di regolamento del titolo.
- maturity: la data di scadenza del titolo.
- coupon: il tasso cedolare annuo del titolo.
- yield: il rendimento annuo del titolo.
- frequency: il numero di pagamenti cedola all'anno. 1 = annuale; 2 = semestrale; 4 = trimestrale.
- basis: il numero di giorni finanziari da utilizzare, mostrato qui utilizzando x/y dove x = giorni al mese e y = giorni all'anno. 0 o vuoto = US NASD 30/360; 1 = effettivo/effettivo; 2 = effettivo/360; 3 = effettivo/365; 4 = 30/360 euro.