BONDMDURATION
Description
Renvoie la durée modifiée d'une sécurité à taux fixe. Pour la durée Macaulay, utilisez DUration() ou BOND DUplication().
Syntaxe
BONDMDURATION(
settlement
,
maturity
,
coupon
,
yield
,
frequency
, [
basis
])
- settlement: date de règlement de la sécurité.
- maturity: date de maturité de la sécurité.
- coupon: taux de réduction annuel de la sécurité.
- yield: produit annuel de la sécurité.
- frequency: le nombre de paiements de bons de commande par an. 1 = annuel ; 2 = semestrielle ; 4 = trimestre.
- basis: nombre de jours financiers à utiliser, affiché ici en utilisant x/y où x = jours par mois et y = jours par année. 0 ou Vide = US NASD 30/360 ; 1 = réel/réel ; 2 = réel/360 ; 3 = réel/365 ; 4 = Europe 30/360.