BONDMDURATION
Description
Retourne la durée modifiée d'une valeur de sécurité à revenu fixe. Pour la durée de type Macaulay, utilisez DUplication() ou Créer un prêt.
Syntaxe
BONDMDURATION(
settlement
,
maturity
,
coupon
,
yield
,
frequency
, [
basis
])
- settlement: La date de règlement de la sécurité.
- maturity: La date d'échéance de la sécurité.
- coupon: Le taux de bulletins annuel de la sécurité.
- yield: Le rendement annuel de la sécurité.
- frequency: Le nombre de paiements de brouillons par an. 1 = annuel; 2 = semestriel; 4 = trimestrielle.
- basis: Nombre de jours financiers à utiliser, affiché ici en utilisant x/y où x = jours par mois et y = jours par an. 0 ou vide = NASD 30/360 (É.-U.); 1 = réel/réel; 2 = réel/360; 3 = réel/365; 4 = Europe 30/360.