BONDMDURATION
Descripción
Devuelve la duración modificada de un valor de interés fijo. Para la duración de Macaulay, utilice DURATION() o BONDDURATION().
Sintaxis
BONDMDURATION(
settlement
,
maturity
,
coupon
,
yield
,
frequency
, [
basis
])
- settlement: la fecha de liquidación del valor.
- maturity: la fecha de vencimiento del valor.
- coupon: el tipo de cupón anual del valor.
- yield: el rendimiento anual del valor.
- frequency: el número de pagos de cupón por año. 1 = anual; 2 = semestral; 4 = trimestral.
- basis: el recuento de días contables que se utilizará, que se muestra aquí mediante x/y, donde x = días al mes e y = días al año. 0 o Vacío = US NASD 30/360; 1 = real/real; 2 = real/360; 3 = real/365; 4 = 30/360 europeo.