DURATION
Descripción
Devuelve un número que representa la duración de un valor de interés fijo en años. El vencimiento se basa en la duración de Macaulay. Para la duración modificada, utilice MDURATION() o BONDMDURATION().
Sintaxis
DURATION(
settlement
,
maturity
,
coupon
,
yield
,
frequency
, [
basis
])
- settlement: la fecha de liquidación del valor.
- maturity: la fecha de vencimiento del valor.
- coupon: el tipo de cupón anual del valor.
- yield: el rendimiento anual del valor.
- frequency: el número de pagos de cupón por año. 1 = anual; 2 = semestral; 4 = trimestral.
- basis: el recuento de días contables que se utilizará, que se muestra aquí mediante x/y, donde x = días al mes e y = días al año. 0 o Vacío = US NASD 30/360; 1 = real/real; 2 = real/360; 3 = real/365; 4 = 30/360 europeo.