BONDMDURATION
Beschreibung
Gibt die modifizierte Dauer eines festverzinslichen Titels zurück. Verwenden Sie für die Macaulay-Dauer duration() oder Bondduration().
Syntax
BONDMDURATION(
settlement
,
maturity
,
coupon
,
yield
,
frequency
, [
basis
])
- settlement: Das Zahlungsabwicklungsdatum des Sicherheitskontos.
- maturity: Fälligkeitsdatum des Sicherheitskontos.
- coupon: Jährlicher Kumulierungssatz des Titels.
- yield: Jahresrendite des Titels.
- frequency: Die Anzahl der Kumulierungszahlungen pro Jahr. 1 = jährlich; 2 = halbjährlich; 4 = vierteljährlich.
- basis: Die zu verwendende Anzahl Finanztage, hier mit x/y angezeigt, wobei x = Tage pro Monat und y = Tage pro Jahr ist. 0 oder leer = US NASD 30/360; 1 = Ist/Ist; 2 = Ist/360; 3 = Ist/365; 4 = Europa 30/360.